Анализ результатов работы с EA Analyzer
Мы уже рассматривали программу EA Analyzer, которая позволяет анализировать результаты тестирования советников, и выдает расширенную статистику по этим результатам. Кроме этого, в программу можно загружать и результаты ручной торговли, и также их анализировать.
Как установить программу, и как с ней начать работу, мы уже разобрались, теперь давайте разберемся, как анализировать ту статистику, которую она выдает.
Итак, Вы открыли программу, провели тестирование советников в MetaTrader4, сохранили результат, и загрузили его в программу. Или загрузили результаты собственной торговли.
В окне программы EA Analyzer в списке появились эти результаты, а в окошке Data мы уже можем выбрать любой результат из списке, если их было загружено несколько.
Правее кнопки Load находится кнопка Results in money (результат в деньгах). Кликая по ней, Вы сможете отображать финансовый результат стратегии в валюте, пипсах и процентах. Ниже Вы увидите следующие данные:
Total profit — общая прибыль, которая может отображаться в деньгах, пипсах и в процентах. Ниже Вы увидите такие данные, как:
Profit in pips — прибыль в пипсах;- Yearly avg profit — среднегодовую прибыль;
- Yearly avg % return — среднегодовая прибыль в %.
Правее будут отображаться следующие параметры:
- # of trades — количество сделок;
- Sharpe ratio — коэффициент Шарпа, отношение доходности к риску. Чем больше этот коэффициент — тем лучше.
- Profit factor — фактор доходности торговой системы. Если этот показатель меньше 1,6 — система имеет малую эффективность. При значении этого показателя, равном 1 система работает в ноль. Чем больше этот показатель, тем лучше, но если его значение превышает 3, впору задуматься — возможно, в системе что-то не так.
- Return/DD Ratio — отношение средней прибыльности к просадке. Если значение этого параметра мало, то скорее всего, это свидетельствует от передерживании позиций. Чем больше этот параметр — тем лучше.
- Winning percentage — количество прибыльных сделок к общему количеству. Для трендовый стратегий этот показатель может быть и 40%, а вот для скальпинга этот показатель, как правило, не менее 70%.
- Drawdown — абсолютная просадка. Показывает, на сколько просаживается тестируемый торговый счет.
- % Drawdown — тоже просадка, только в процентах к тестируемому счету.
- Daily avg profit — средняя прибыль за день.
- Monthly avg profit — средняя прибыль за месяц.
- Average trade — средняя сделка. Главное, чтобы она была с плюсом, а не с минусом.
- Annual % / Max DD % — отношение общей прибыли в % к просадке в %. Если показатель меньше 10 — это не очень хорошо.
- R expectancy — математическое ожидание относительно среднего риска, то есть возможные колебания риска вокруг средней величины.
- R expectancy score — математическое ожидание относительно среднего риска, в зависимости от количества сделок. Чем этот показатель меньше, тем лучше.
- Stratege quality number — рейтинг качества стратегии.
- SQN Score — рейтинг качества стратегии, с учетом количества сделок. Чем больше этот показатель, тем качественнее и лучше стратегия.
Далее, если Вы прокрутите бегунок вниз, то увидите следующие параметры:
- Win/Loss Ratio — отношение прибыльных сделок к убыточным.
- Payout Ratio (Avg Win/Loss) — отношение средней прибыльности к среднему убытку.
- Average of Bars in Trade — среднее количество свечей в сделке.
- Z-score — мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если Z-score больше нуля, то за прибыльной сделкой идет убыточная. Если меньше, то снова прибыльная. Чем дальше от нуля — тем больше вероятность такого чередования сделок. Если этот параметр больше единицы, то довольно эффектно можно применить метод Мартингейла.
- Expectancy — математическое ожидание прибыли. Показывает, сколько в среднем будет приносить каждая сделка при долгосрочном продолжении стратегии.
- Daviation — возможные отклонения от математического ожидания системы.
- Stagnation in Days — количество дней с нулевой прибылью.
- Stagnation in % — процентное соотношение периода времени с нулевой прибылью к периоду тестирования торговой системы.
Ниже идет распределение прибыли и убытков по месяцам.
Мы проанализировали только одну закладку Overview программы для тестирования советников и торговых стратегий EA Analyzer. Дальше идут не менее интересные закладки, которые позволят заглянуть, образно говоря, в недра нашей торговой стратегии, и получить еще море полезной информации. О них — в следующей статье.
Видео о работе с программой EAAnalyzer
Более подробные сведения Вы можете получить в разделах "Все курсы" и "Полезности", в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.
Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером
Вам понравилась статья? Поделитесь, буду весьма признателен:
Также приглашаю добавиться в друзья в социальных сетях:
Оставьте свой комментарий и ответный визит Вам обеспечен