Анализ результатов работы с EA Analyzer

Мы уже рассматривали программу EA Analyzer, которая позволяет анализировать результаты тестирования советников, и выдает расширенную статистику по этим результатам. Кроме этого, в программу можно загружать и результаты ручной торговли, и также их анализировать.

Как установить программу, и как с ней начать работу, мы уже разобрались, теперь давайте разберемся, как анализировать ту статистику, которую она выдает.

Итак, Вы открыли программу, провели тестирование советников в MetaTrader4, сохранили результат, и загрузили его в программу. Или загрузили результаты собственной торговли.

В окне программы EA Analyzer в списке появились эти результаты, а в окошке Data мы уже можем выбрать любой результат из списке, если их было загружено несколько.

Правее кнопки Load находится кнопка Results in money (результат в деньгах). Кликая по ней, Вы сможете отображать финансовый результат стратегии в валюте, пипсах и процентах. Ниже Вы увидите следующие данные:

Total profit — общая прибыль, которая может отображаться в деньгах, пипсах и в процентах. Ниже Вы увидите такие данные, как:

• Yearly avg profit — среднегодовую прибыль;
• Yearly avg % return — среднегодовая прибыль в %.

Правее будут отображаться следующие параметры:

• # of trades — количество сделок;
• Sharpe ratio — коэффициент Шарпа, отношение доходности к риску. Чем больше этот коэффициент — тем лучше.
• Profit factor — фактор доходности торговой системы. Если этот показатель меньше 1,6 — система имеет малую эффективность. При значении этого показателя, равном 1 система работает в ноль. Чем больше этот показатель, тем лучше, но если его значение превышает 3, впору задуматься — возможно, в системе что-то не так.
• Return/DD Ratio — отношение средней прибыльности к просадке. Если значение этого параметра мало, то скорее всего, это свидетельствует от передерживании позиций. Чем больше этот параметр — тем лучше.
• Winning percentage — количество прибыльных сделок к общему количеству. Для трендовый стратегий этот показатель может быть и 40%, а вот для скальпинга этот показатель, как правило, не менее 70%.
• Drawdown — абсолютная просадка. Показывает, на сколько просаживается тестируемый торговый счет.
• % Drawdown — тоже просадка, только в процентах к тестируемому счету.
• Daily avg profit — средняя прибыль за день.
• Monthly avg profit — средняя прибыль за месяц.
• Average trade — средняя сделка. Главное, чтобы она была с плюсом, а не с минусом.
• Annual % / Max DD % — отношение общей прибыли в % к просадке в %. Если показатель меньше 10 — это не очень хорошо.
• R expectancy — математическое ожидание относительно среднего риска, то есть возможные колебания риска вокруг средней величины.
• R expectancy score — математическое ожидание относительно среднего риска, в зависимости от количества сделок. Чем этот показатель меньше, тем лучше.
• Stratege quality number — рейтинг качества стратегии.
• SQN Score — рейтинг качества стратегии, с учетом количества сделок. Чем больше этот показатель, тем качественнее и лучше стратегия.

Далее, если Вы прокрутите бегунок вниз, то увидите следующие параметры:

• Win/Loss Ratio — отношение прибыльных сделок к убыточным.
• Payout Ratio (Avg Win/Loss) — отношение средней прибыльности к среднему убытку.
• Average of Bars in Trade — среднее количество свечей в сделке.
• Z-score — мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если Z-score больше нуля, то за прибыльной сделкой идет убыточная. Если меньше, то снова прибыльная. Чем дальше от нуля — тем больше вероятность такого чередования сделок. Если этот параметр больше единицы, то довольно эффектно можно применить метод Мартингейла.
• Expectancy — математическое ожидание прибыли. Показывает, сколько в среднем будет приносить каждая сделка при долгосрочном продолжении стратегии.
• Daviation — возможные отклонения от математического ожидания системы.
• Stagnation in Days — количество дней с нулевой прибылью.
• Stagnation in % — процентное соотношение периода времени с нулевой прибылью к периоду тестирования торговой системы.

Ниже идет распределение прибыли и убытков по месяцам.

Мы проанализировали только одну закладку Overview программы для тестирования советников и торговых стратегий EA Analyzer. Дальше идут не менее интересные закладки, которые позволят заглянуть, образно говоря, в недра нашей торговой стратегии, и получить еще море полезной информации. О них — в следующей статье.

Видео о работе с программой EAAnalyzer

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах "Все курсы" и "Полезности", в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
    Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером